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Cómo anualizar la volatilidad

Cómo anualizar la volatilidad


Volatilidad anualizada es una estadística crucial para comparar el riesgo de diferentes inversiones tales como acciones, commodities y bonos. Cualquier inversor decidir cómo asignar recursos entre una cesta de productos de inversión le servirá bien a annualise la volatilidad de cada producto. La información estadística obtenida de la volatilidad anualizada permitirá a los inversores evaluar el nivel de riesgo que puede ser atribuido a las varias inversiones diferentes bajo consideración. Una vez conocido el nivel de riesgo un inversionista puede comenzar a construir una cartera de productos de inversión adaptadas específicamente a su propia tolerancia al riesgo.

Instrucciones

•  Seleccione el período para el cual desea medir la volatilidad. Por ejemplo, podía calcular la volatilidad de un instrumento financiero en el transcurso de un mes, un trimestre o medio año. Cuanto menor sea el período más sensible será a la medida de volatilidad hacia el precio de mercado actual oscila, mientras que los más largos periodos de tiempo será menos sensibles a fluctuaciones de los precios de mercado actual. Si apenas comienzas a utilizar la prueba de volatilidad con un mes de datos del precio que es aproximadamente 20 días comerciales.

•  calcular el cambio de porcentaje diario por cada día de su periodo de tiempo escogido. Por ejemplo, si había elegido vale la pena de un mes de precios diarios de cierre de la empresa General Electric quieres saber lo que el porcentaje diario cambio para cada día del mes está evaluando. El cálculo va así: restar el precio de cierre de ayer de precio de cierre de hoy y luego divida este número por el precio de cierre de ayer. A continuación, multiplique por 100 para llegar a la variación porcentual diaria.

•  calcular la desviación estándar para el conjunto del porcentaje diario cambia calculando primero el cambio de porcentaje diario promedio para el período de tiempo elegido. Luego tomar cada cambio porcentaje diario individual y restar la variación promedio diaria de porcentaje, que luego será elevada a la potencia de 2. Por ejemplo, si el cambio de porcentaje diario promedio es 2.5 y el primer número diario de cambio en porcentaje calcula fue 1.2 desea restar 2.5 1.2 y luego cuadrado esta diferencia para una respuesta de 1.69 (1.2-2.5) ^ 2. ¿Repetir este mismo cálculo para cada diario porcentaje de cambio para el período de tiempo escogido y luego agregarlos todos y dividir este número por el número total de los cálculos que hiciste menos 1. Por ejemplo, si había hecho 20 separar cálculos que sería restar 1 de 20 para llegar a 19. Una vez que has completado este cálculo que se debe entonces tomar su raíz cuadrada para llegar a la desviación estándar.

•  multiplicar la desviación estándar por la raíz cuadrada de 252 para llegar a la volatilidad anualizada. Por ejemplo, supongamos que usted tuvo una desviación estándar mensual de 2.0. ¿Multiplicar 2.0 por la raíz cuadrada de 252 para llegar a una volatilidad anualizada de 31.75.